Combinação De Sinais Comerciais

Onde estão os sinais comerciais Atualizado 1262017 2:12:00 PM Eastern Como é a tendência do SP500 Atualizado 1262017 2:12:00 PM A Aprendizagem da Máquina Oriental vem a Stock Trading Stocksaurus continua aprendendo a reconhecer e associar padrões de dados complexos com tendências de preços a curto prazo. Sabemos que não há uma melhor estratégia comercial que possa ser efetivamente aplicada a todos os estoques em todo o tempo. Nós também sabemos que o movimento do preço das ações não é totalmente previsível nem totalmente aleatório, mas sabemos que o momento a curto prazo é muito comum. (Veja o gráfico de torta de tendência de preços de 10 dias). Com base nessa compreensão, o Stocksaurus foi projetado para ajudá-lo a otimizar seu desempenho comercial, sinalizando o impulso da tendência de preços a curto prazo. Usando métricas fundamentais fundamentais, juntamente com indicadores técnicos, a Stocksaurus usa aprendizado de máquina para descobrir padrões de dados que se correlacionam com tendências iminentes no preço das ações. Stocksaurus é um sistema de sinalização intraday de fim de dia e atrasado projetado para investidores de intermediários, comerciantes de opções e comerciantes de swing. Os subscritores do Stocksaurus vêem sinais de negociação diária ou configurações no SP500. O sucesso reside no tempo e queremos que você use o poder por trás de combinar os fundamentos com as técnicas. Deixe o Stocksaurus ajudá-lo a determinar os melhores tempos de entrada e saída e os pontos de preço da transação, seja negociando em torno de uma posição de investimento principal ou negociação de swing puro. Stocksaurus reduz a necessidade de varredura manual e interpretação de gráficos usando estratégias baseadas em regras. Você se concentra no desempenho de suas empresas, na estratégia de sua carteira e na revisão de candidatos comerciais qualificados ao invés dos aspectos técnicos de busca, cronograma e preços de suas negociações. Gestão de Riscos Stocksaurus fornece mais do que sinais para Comprar ou Vender. Ele calcula possíveis cenários comerciais de analisar medidas técnicas recentes. Cada recomendação de longo prazo inclui um preço recomendado de compra, paragem e perda de preço. Esse recurso ajuda-o a comprar apenas quando o preço se move a seu favor e limita o risco de uma operação em frente a você. Também permite que você aproveite a automação com plataformas de negociação que suportam pedidos de suporte. Mobile Reference Stocksaurus é uma marca registrada da SoftLOGiX, Inc. É possível combinar diferentes algoritmos para melhorar o desempenho comercial. Em particular, eu li que o rastreamento do sentimento das redes sociais, o processamento do sinal digital e as redes neurais podem ser usados ​​para algoritmos de negociação . Seria possível criar um algoritmo de negociação que combine elementos dessas três áreas ou esses métodos são mutuamente exclusivos na medida em que são incompatíveis entre si. Se você se comprometer com um, você pode usar o outro, solicitado 7 de novembro 11 às 21:02 Sim . Primeiro, é muito mais fácil prosseguir se você padronizar o resultado da sua previsão para que eles estejam nas mesmas unidades (retorna, por exemplo, ou as probabilidades de uma condição de evento ocorrendo). Depois de ter feito isso, existem 3 abordagens gerais: ponderação do sinal: então você precisa definir um esquema de ponderação para seus fatores. Richard Grinold tem uma resposta para esta questão em seu papel Ponderação de sinal. Observe que existem alguns métodos para medir sinais (otimização, meta-modelos, pool de previsão, média Bayesiana, pesagem com base no desempenho fora da amostra, etc.). O problema geral da ponderação do sinal está atraindo pesquisa significativa ultimamente, e é um problema difícil, sem um consenso na minha opinião. Entropy-pooling: Em vez de pesar sinais, você também pode integrar sinais usando entropia-pooling. Aqui você atribui pontuação de confiança a cada sinal e desenvolve uma nova distribuição posterior. Entropy-pooling irá misturar sinais de uma maneira que impõe a estrutura menos espúria em sua previsão. Atillio Meucci tem um artigo sobre como fazer isso. Construa um modelo usando esses sinais independentes como variáveis ​​preditoras. Você pode tentar PCA, regressão, um modelo hierárquico ou uma técnica de conjunto. Você também não precisa garantir que os sinais estejam nas mesmas unidades, embora isso ajude sua intuição. Naturalmente, você deve prosseguir através de algum procedimento de modelagem e considerar a co-linearidade, não-estacionariedade, etc., respondido 7 de novembro às 21:38 Como você menciona a rede neural, em geral, você pode querer olhar mais para várias técnicas de aprendizagem de máquinas . Por esse lado, Quant Guy também mencionou o aprendizado de conjunto, que é o termo geral para combinar diferentes modelos de aprendizagem. Gostaria de elaborar sobre este ponto um pouco mais: na aprendizagem de máquinas, formas tradicionais de combinar modelos são simples comitê de votação, ensacamento, aumento (adaboost), etc. Tudo isso, você pode simplesmente google o termo para obter muita informação. Empilhando generalização. Também chamado de mistura ultimamente, está ficando cada vez mais popular em tarefas práticas de aprendizagem de máquinas. Por exemplo, as duas principais equipes do famoso prémio Netflix (1 milhão) aplicaram a mistura forte, otimizando frequentemente os modelos com milhares de modelos combinados por mistura. Para misturar, você pode se referir a este blogpost. Da equipe vencedora da Netflix. E também, e o artigo original de D. H. Wolpert. Respondeu 9 de novembro às 9:44 Seja qual for o método que você usa, eu recomendo que você teste sua implementação com simulações de Monte Carlo, bem como dados reais (embora o último assunto o faça para o viés de mineração de dados, ele pode dar uma verificação de sanidade em seu Monte Carlo Simulações.) Para a maioria dos exemplos de algoritmos múltiplos, os fluxos de retorno não serão independentes, e você deve levar isso em consideração em seus testes. No que diz respeito ao método de combinação para usar, eu sugiro que comece simples com uma alocação de dólar igual (semelhante à regra 1n que parece funcionar bem para carteiras de ações), ou pelo menos uma alocação de risco igual. Por isso, quero dizer algo ao longo da linha de colocar uma quantidade fixa de dinheiro em cada estratégia que você está negociando, deixá-los manter suas próprias carteiras e reequilibrar o dinheiro em e. Um cronograma mensal. Respondeu Nov 8 11 às 6:29 Sim, você pode e é isso que você precisa fazer. Ele suavizará a curva de equidade e oferecerá melhores retornos ajustados ao risco. Claro que isso é caso você tenha estratégias realmente diferentes. Estamos usando o software chamado Rightedgesystems para backtesting, pois é ótimo e oferece a capacidade de testar vários sistemas de negociação em um. Respondeu 13 de abril 15 às 5:43 Você não está 39using39 que software. Você está construindo e vendendo. Divulgue isso e formule suas respostas de forma honesta. Ndash Bob Jansen 9830 13 de abril 15 às 9:21 Sua resposta 2017 O intercâmbio de pilhas, o comércio do IncI usa uma abordagem completamente automatizada, onde todos os sinais são gerados por estratégias de negociação proprietárias. No entanto, recentemente encontrei um problema desafiador: imagine que temos 3 Estratégias que todos fazem 5 retornar anualmente com a mesma volatilidade e raramente comercializam juntos. A questão é como fazer o melhor uso do capital para maximizar os retornos da carteira. A. A abordagem ingênua é alocar 13 de caixa para cada estratégia, e acabaremos com 13 5 13 5 13 5 5. Esta é efetivamente a abordagem da média ponderada. Tem o mérito da diversificação, mas o dinheiro é indubitavelmente utilizado de forma ineficiente. Este é, de fato, o menor vínculo dos retornos da carteira. B. Outra abordagem é tentar compartilhar o capital de risco entre as 3 estratégias de maneira eficiente. Idealmente, se eles nunca negociarem juntos e estamos alocando o capital total para cada estratégia, se algum sinal for configurado, então acabaremos com o vínculo de retorno superior, que é de 5 3 15 para todo o portfólio. Na realidade, 3 estratégias tendem a ter negócios que se juntam. Então, o que você acha que é a solução ideal para alcançar a máxima utilização do capital Svisstack forneceu um bom ponto de partida para a discussão. Agora, vou refinar minhas perguntas com base em sua resposta: Como combinar sinais de forma eficiente quando existem N estratégias, devemos manter o capital totalmente investido enquanto ponderamos cada estratégia pelo desempenho. O tipo de estratégias, se combinadas, podem produzir o máximo de benefícios. Por exemplo, devemos combinar duas estratégias baseadas em hipóteses semelhantes, período de espera similar ou duas estratégias que raramente negociaram juntas, independentemente de outras características. É sábio combinar 2 estratégias que negociaram em diferentes ativos. Seu problema está em maximizar o capital comercial usando 3 estratégias. O cenário ideal deve usar todo o capital disponível para 3 estratégias, de modo que, quando apenas 1 negociação estratégica, usando todo o capital disponível, quando a segunda tentando criar o comércio antes de todo o capital, a metade do capital pode ser movida de 1 estratégia para cobrir 2 Negociações de estratégia ou estratégia 2 aguardam o lançamento de capital de uma estratégia. Quando a terceira estratégia tenta entrar na mesma fase, deve aguardar a liberação de capital ou a alocação de capital de 1 e 2 estratégia deve ser movida para cobrir negociações de terceira estratégia em proporção adequada. No seu cenário, quando 3 estratégias têm a mesma estimativa de desempenho, o capital deve ser espido igualmente entre estratégias ativas (negociação) em cada momento. Eu mencionei uma abordagem que leva em consideração a covariância dos retornos das estratégias39, a força dos sinais comerciais e sua própria tolerância ao risco. Este é todo um caminho bem pisado. O próximo nível é o controle estocástico. Mas se você quiser mexer em torno de misturas e combinações manualmente, acho que essa é a sua prerrogativa. Ndash expertise 26 de junho 14 às 2:41 Olá experiente, não me interprete mal. Sua resposta é bastante útil, mas não é adequada para minha própria aplicação. Eu negoço estes em horizonte de tempo bastante curto, então eu prefiro métodos simples e robustos. A estrutura como o modelo Black-Litterman é, naturalmente, útil, mas até agora não encontrei formas de integrá-las de maneira eficiente em tempo para negociação ao vivo. Deixe-me ler os links que você fornece também. Ndash Simon 26 de junho 14 às 3:19