O indicador Zig-Zag tenta determinar tendências de preços. Apoio e áreas de resistência, e padrões de gráfico clássico como cabeça e ombros. Fundos duplos e tops duplos. Os indicadores Zig-Zag usam os máximos do swing e os baixos do swing no cálculo: Swing Highs. Quando um preço (normalmente próximo) é tanto mais alto do que o preço anterior e depois dele. Baixos do balanço. Quando um preço é tanto mais baixo quanto o preço anterior e inferior ao preço que o segue. O indicador Zig-Zag pode usar ambas as porcentagens ou pontos em sua construção. Para construir o indicador Zig-Zag, deve haver uma certa porcentagem ou número de pontos entre um swing alto e um swing baixo antes de uma linha será desenhada. A tabela abaixo do E-mini Nasdaq 100 Futures contrato ilustra visualmente a diferença entre um preço de retracement Zig-Zag de 3 e um preço de retracement Zig-Zag de 5: Observe como no gráfico acima que um Zig-Zag com um percentual retracement De 3 faz linhas mais distintas do que o Zig-Zag com uma porcentagem de retracement de 5. O objetivo de usar um Zig-Zag com uma porcentagem de retracement maior é ajudar a eliminar o ruído de preço que não é significativo para a análise de comerciantes. Como será mostrado na próxima página, o Zig-Zag pode ser útil para descobrir os ciclos de estoque enquanto filtra o ruído de preços a curto prazo. As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, mercadoria ou produto de forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Negociação é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, os materiais e informações fornecidas por este site. See full disclaimer. MT4 ZigZag indicator system Eu só quero saber como eu poderia escrever um EA baseado no indicador MT4 ZigZag É um indicador de atraso, como muitos outros indicadores, mas é claramente diz como você deve negociado. Um estado interessante é, quando a última linha é desenhada para o curent, vela aberta, porque isso significa que fez um novo HH LL. Imagem anexa (clique para ampliar) Assim pode ser verificado - talvez na próxima vela é aa que vai ser ou um pullback para um nível fibo Eu não sei como é o R: R para jogar contra o impulso para pullbacks às vezes o SL é atingido e eu Tem um quotgap providerquot broker não um quotliquidity providerquot Então, no meu caso não vale a pena ou talvez com atenção extra O que fazer nesta vela Imagem anexa (clique para ampliar) Como definir o quotrangingquot neste casoApplying ZigZag para análise Cada recém-chegado quer criar um Capaz de obter o máximo de lucro em cada movimento de preços. Com o passar do tempo, os comerciantes ganham mais e mais experiência, finalmente, atingindo expectativas mais realistas e abandonando seus sonhos para comprar exatamente nos fundos e vender nos topos. Todo mundo sabe que é impossível negociar com a precisão do indicador ZigZag muitas vezes mostrado em dados de histórico. Mas é possível usar ZigZag para calcular o lucro máximo virtual. Zigzags são diferentes Todos os comerciantes sabem sobre este indicador e é impossível encontrar mesmo um único comerciante que não usou pelo menos uma vez. Alguns comerciantes comparam ZigZag às ondas de Elliott, alguns o usam para obter dados objetivos sobre o estado atual do mercado. Cada desenvolvedor de sistemas de negociação automatizados tem sua própria idéia sobre ZigZag. A entrega padrão dos terminais contém dois tipos deste indicador - um padrão para várias gerações de terminais MetaTrader ZigZag e sua versão colorida ZigZagColor. Ao longo dos anos, muitas tentativas foram feitas para melhorar este indicador. Talvez, ninguém sabe o número exato de versões, com exceção de Eugeni Neumoin, desenvolvedor do complexo ZUP. Decidimos usar o ZigZag da entrega padrão como uma ferramenta para uma análise simples dos pares de moedas do Campeonato Automatizado de Negociação. Então, hoje vamos finalmente responder à pergunta que não poderíamos responder mais cedo devido à falta de tempo ou habilidades: Quanto você pode ganhar com ZigZag (em teoria, é claro) O que e como nós medimos a audiência Campeonato, bem como Todos os interessados em negociação de algo, estava sempre curioso sobre quantos participantes do Campeonato negociar algum símbolo definido ou cronograma. Portanto, examinamos todos os 12 pares de moedas que estavam disponíveis no Automated Trading Championship 2011 e usamos ZigZag para calcular os seguintes parâmetros: número de curvas ZigZag, máximo lucro possível ao negociar 1 lote, comprimento médio de dobra. Cálculos foram feitos no período de 1 de outubro de 2011 a 25 de dezembro de 2011, que abrange aproximadamente o Campeonato dos últimos anos. Cálculos foram feitos para doze pares de moedas em 8 prazos de M1 a H4 inclusive. Os prazos maiores não foram considerados, pois não eram tão populares entre os participantes do Campeonato de Negociação Automatizada de 2011. Também queríamos saber se havia alguma correlação entre a seleção de um par de moedas e suas características nesta revisão. Simplesmente disse, tentamos determinar se os participantes da competição acabaram por estar certos ao escolher seus prazos e pares de moedas. Número de curvas ZigZag em diferentes prazos É bastante óbvio que o menor período de tempo que usamos, mais curvas a linha ZigZag terá. Ao aumentar o período de M1 para H4, o número de curvas ZigZag diminuirá. Pode ser algum tipo de regularidade Vamos ver que em EURUSD, no período de 01 de outubro de 2011 a 25 de dezembro de 2011. Como esperado, a maioria dos segmentos foram observados em M1, 5246 seções formaram a curva ZigZag em quase 3 meses de ATC 2011. O período H4 mostrou a menor quantidade de segmentos ZigZag. A correlação entre o número de curvas eo período de tempo selecionado não é claramente visto nesta forma. Portanto, utilizamos a escala logarítmica para o eixo horizontal. Aqui estão os resultados: Agora, podemos ver claramente a dependência linear à medida que o tempo está aumentando. Assim, podemos concluir que a irregularidade do indicador ZigZag muda exponencialmente com a mudança de um período de tempo. Ou seja, N - número de curvas de indicador, Timeframe - número de segundos em um período de tempo, a b - algumas relações. Mas pode esta regularidade trabalhar apenas no EURUSD Permite reunir todos os 12 pares de moedas juntos. Esta regularidade parece funcionar para outros pares de moedas também. Máximo lucro teórico em termos de ZigZag Agora, é hora de analisar a parte mais controversa da aplicação ZigZag. Vamos calcular quanto lucro teríamos feito se tivéssemos realizado negócios exatamente em seus tops e fundos. Esta é uma questão teórica, mas também reflete a natureza do par de moedas e nos permite comparar diferentes símbolos. Suponha que tenhamos aberto posição por 1 lote neste par de moedas em 01 de outubro de 2011 e fechou em 26 de dezembro às 00:00. Desde ZigZag alterna altos e baixos, estamos constantemente no mercado inverter a nossa posição em cada extremum ponto. Spread é levado em conta, como é importante para o tempo M1, embora seja apenas perceptível em H4. Aqui estão os resultados: Neste caso, não precisamos da escala logarítmica para exibir o lucro teórico. Podemos ver a correlação linear entre o lucro eo período de tempo selecionado. Significa que o lucro diminui quando se passa de menor para maiores prazos: M1 - gt M5 - gt M10 - gt M15 - gt M30 - gt H1 - gt H2 - gt H4. Mas isso não significa que a negociação na M1 é a mais rentável. Pelo menos, isso não é verdade para todos os participantes do Automated Trading Championship 2011. De acordo com o nosso inquérito chamado Preferências do ATC 2010 Participantes. H1, M1, M15 e M5 são os intervalos de tempo mais populares em ordem decrescente. Vamos examinar seu lucro teórico para todos os 12 pares. O período mais popular H1 tem 4 similar-olhando pares de moeda: EURUSD, GBPUSD, GBPJPY e EURJPY. Os mesmos pares de moedas vieram para fora para ser os mais melhores nos três prazos do descanso. Comprimento médio das curvas ZigZag O último parâmetro que calculamos é o comprimento médio da curva ZigZag para cada um dos oito intervalos de tempo. É certamente estreitamente correlacionado com os dois parâmetros anteriores, mas nós decidimos mostrá-lo para fechar a questão completamente. Aqui utilizamos a escala logarítmica para o eixo horizontal mostrando o comprimento médio das curvas em pips (pontos) para cada símbolo. Mais uma vez podemos ver a dependência linear ao transformar o comprimento de tal maneira. Isto significa que o comprimento médio do segmento ZigZag cresce logaritmicamente ao aumentar o valor do período de tempo. No entanto, podemos ver duas fortes excepções a essa regra para EURCHF e USDJPY. O comprimento de uma seção média em H4 de repente se mostrou ser menor do que o de H2. Nós não sabemos as razões para isso. Conclusões são suas para fazer Como esperado, o indicador de ZigZag confirmou nossas expectativas - negociar em frames de tempo menores é potencial mais rentável do que nos grandes. Na negociação real, devemos considerar que o nível de ruído do mercado em M1 é consideravelmente maior do que em H1 ou D1. Participantes do Automated Trading Championship 2012 têm de resolver uma tarefa difícil. Eles devem garantir que sua estratégia de negociação mostra o máximo de lucro e ao mesmo tempo é bastante resistente a falsos sinais de negociação e possíveis mudanças no mercado que certamente acontecerá durante 3 meses de competição. ZigZag é um bom indicador, embora na maioria das vezes é bom para a análise da história. No entanto, diz-se que suas curvas podem ser usadas por comerciantes experientes para desenvolver não só grandes ferramentas gráficas, mas também sistemas de negociação. Nós apenas tentamos aplicá-lo na medição de pares de moedas. Conclusões são suas para fazer. Também lembramos que apenas 10 dias se foram antes do fim do registro. Durante este tempo, você deve preencher seus dados pessoais, enviar o seu robô de negociação e passar os testes automáticos, se você ainda não fez isso Líderes do Campeonato Automatizado Trading 2010 e 2011: Pole-Posição Você ainda está cheio de dúvidas que testar uma estratégia em Dados históricos podem ser úteis na negociação real Neste artigo, vamos comparar as conquistas dos participantes anteriores Campeonatos principais com os seus resultados mostrados no MetaTrader 5 Strategy Tester durante os testes automáticos. A inscrição para o Campeonato de Negociação Automatizado entrou na sua fase final. Menos de três dias se foram antes do prazo. Mais de 3 400 candidaturas já foram apresentadas. No entanto, depende apenas dos próprios candidatos se eles são capazes de se tornarem participantes reais. Nos últimos dias, o número de concorrentes potenciais para o prémio em dinheiro está a aumentar, mas a maioria deles não serão aceitos para a competição.
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